正泽元价值成长1号私募基金2019年年度报告
1、基金产品概况
1.1 基金基本情况
基金名称 |
正泽元价值成长1号私募基金 |
基金编号 |
SW2429 |
基金运作方式 |
开放式 |
基金成立日期 |
2017年08月15日 |
基金管理人 |
上海正泽元资产管理有限公司 |
基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
投资顾问(如有) |
|
报告期末基金份额总额(份) |
9,980,708.71 |
基金到期日期 |
不定期 |
1.2 基金产品说明
投资目标 |
深入研究,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。 |
投资策略 |
趋势策略、价值投资、对冲策略等。 |
业绩比较基准 |
无 |
风险收益特征 |
中高风险 |
1.3 基金管理人和基金托管人
项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
|
名称 |
上海正泽元资产管理有限公司 |
华泰证券股份有限公司 |
|
信息披露负责人 |
姓名 |
吴思源 |
陈欣 |
联系电话 |
13917975341 |
025-83387217 |
|
电子邮箱 |
wsy@zzyfund.com |
xin.chen@htsc.com |
|
传真 |
- |
025-83387215 |
|
注册地址 |
上海沈梅路99弄1幢4楼 |
南京市江东中路228号 |
|
办公地址 |
上海中山西路1065号B904 |
南京市江东中路228号 |
|
邮政编码 |
200126 |
210019 |
|
法定代表人 |
朱俊 |
周易 |
1.4 信息披露方式
|
1.5 其他相关资料(如有)
项目 |
名称 |
办公地址 |
会计师事务所 |
|
|
注册登记机构 |
华泰证券股份有限公司 |
南京市江东中路228号 |
外包机构 |
华泰证券股份有限公司 |
南京市江东中路228号 |
- |
|
|
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1 主要会计数据和财务指标
期间数据和指标 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
本期已实现收益 |
436,000.09 |
-476,453.39 |
54,246.52 |
本期利润 |
5,262,054.77 |
-2,611,615.27 |
1,415,556.64 |
期末数据和指标 |
2019年末 |
2018年末 |
2017年末 |
期末可供分配利润 |
18,786.81 |
0.00 |
59,240.11 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019 |
0.0000 |
0.0059 |
期末基金资产净值 |
14,067,121.14 |
8,805,066.37 |
11,416,681.64 |
期末基金份额净值 |
1.4094 |
0.8822 |
1.1439 |
累计期末指标 |
2019年末 |
2018年末 |
2017年末 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4094 |
-0.1178 |
0.1439 |
备注:
- |
注:如为分级基金,应按级别分别列示。
2.2 基金净值表现
阶段 |
净值增长率(%) |
净值增长率标准差(%) |
业绩比较基准收益率(%) |
业绩比较基准收益率标准差(%) |
当年 |
59.76 |
- |
- |
- |
自基金合同生效起至今 |
40.94 |
- |
- |
- |
备注:
- |
注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值
当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值
如为分级基金,应按级别分别列示。
表中指标均以不带百分号数值形式填写,一般保留至小数点后2位。
2.3 过去三年基金的利润分配情况
年度 |
每份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配合计 |
备注 |
2019年 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
2018年 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
2017年 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
备注:
- |
如为分级基金,应按级别分别列示。
3、基金份额变动情况
单位:份
报告期期初基金份额总额 |
9,980,708.71 |
报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) |
0.00 |
报告期期末基金份额总额 |
9,980,708.71 |
备注:
- |
如为分级基金,应按级别分别列示。
如基金成立日晚于报告期期初,则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。
4、管理人说明的其他情况
|
5、托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人-华泰证券股份有限公司及时完成了基金名下的资金划拨,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定,履行了基金托管人应尽的义务。 |
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督,对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核,未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。 |
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
华泰证券作为基金托管人,复核了本基金年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、投资组合报告等内容,相关内容真实、准确和完整。 |
6、年度财务报表
金额单位:元
6.1 资产负债表
资产 |
2019/12/31 |
2018/12/31 |
资产: |
|
|
银行存款 |
7,002.42 |
3,551.21 |
结算备付金 |
24,710.19 |
183,725.24 |
存出保证金 |
132,229.23 |
167,540.40 |
交易性金融资产 |
13,914,286.90 |
8,450,088.40 |
其中:股票投资 |
13,818,196.00 |
8,339,974.00 |
基金投资 |
90,090.90 |
110,114.40 |
债券投资 |
6,000.00 |
0.00 |
资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 |
贵金属投资 |
0.00 |
0.00 |
衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
38,000.38 |
应收证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
1.96 |
-6.71 |
应收股利 |
2,267.10 |
3,853.30 |
应收申购款 |
0.00 |
0.00 |
递延所得税资产 |
0.00 |
0.00 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
14,080,497.80 |
8,846,752.22 |
负债和所有者权益 |
|
|
负债: |
|
|
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 |
衍生金融负债 |
9,568.05 |
39,272.72 |
卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 |
应付证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
应付赎回款 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬 |
0.00 |
0.00 |
应付托管费 |
1,742.47 |
1,205.76 |
应付销售服务费 |
1,742.47 |
1,205.76 |
应付交易费用 |
0.00 |
0.00 |
应交税费 |
323.67 |
1.61 |
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
应付利润 |
0.00 |
0.00 |
递延所得税负债 |
0.00 |
0.00 |
其他负债 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
13,376.66 |
41,685.85 |
所有者权益: |
|
|
实收基金 |
9,980,708.71 |
9,980,708.71 |
未分配利润 |
4,086,412.43 |
-1,175,642.34 |
所有者权益合计 |
14,067,121.14 |
8,805,066.37 |
负债和所有者权益总计 |
14,080,497.80 |
8,846,752.22 |
备注:
- |
6.2 利润表
项目 |
本期 |
上年度可比期间 |
2019/01/01至2019/12/31 |
2018/01/01至2018/12/31 |
|
一、收入 |
5,281,714.14 |
-2,577,290.79 |
1.利息收入 |
1,412.90 |
1,647.19 |
其中:存款利息收入 |
1,057.23 |
1,102.13 |
债券利息收入 |
31.97 |
0.39 |
资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 |
买入返售金融资产收入 |
334.08 |
561.03 |
其他利息收入 |
-10.38 |
-16.36 |
2.投资收益(损失以“-”填列) |
455,577.41 |
-443,776.10 |
其中:股票投资收益 |
171,268.81 |
-618,806.13 |
基金投资收益 |
559.41 |
-18,885.00 |
债券投资收益 |
18,890.07 |
173.66 |
资产支持证券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
贵金属投资收益 |
0.00 |
0.00 |
衍生工具收益 |
45,496.62 |
17,757.50 |
股利收益 |
219,362.50 |
175,983.87 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
4,826,064.85 |
-2,135,161.88 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) |
0.00 |
0.00 |
5.其他收入(损失以“-”号填列) |
-1,341.02 |
0.00 |
减:二、费用 |
19,659.37 |
34,324.48 |
1.管理人报酬 |
0.00 |
0.00 |
其中:固定管理费 |
0.00 |
0.00 |
业绩报酬 |
0.00 |
0.00 |
2.托管费 |
6,137.04 |
5,215.38 |
3.销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
4. 外包服务费 |
6,137.04 |
5,215.38 |
5.交易费用 |
6,894.05 |
23,891.76 |
6.利息支出 |
0.00 |
0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 |
7.其他费用 |
491.24 |
1.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
5,262,054.77 |
-2,611,615.27 |
减:所得税费用 |
0.00 |
0.00 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
5,262,054.77 |
-2,611,615.27 |
备注:
- |
6.3 所有者权益变动表
项目 |
本期 2019/01/01至2019/12/31 |
||
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、期初所有者权益(基金净值) |
9,980,708.71 |
-1,175,642.34 |
8,805,066.37 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) |
0.00 |
5,262,054.77 |
5,262,054.77 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:1.基金申购款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.基金赎回款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) |
9,980,708.71 |
4,086,412.43 |
14,067,121.14 |
项目 |
上年度可比期间 2018/01/01至2018/12/31 |
||
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、期初所有者权益(基金净值) |
9,980,708.71 |
1,435,972.93 |
11,416,681.64 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) |
0.00 |
-2,611,615.27 |
-2,611,615.27 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:1.基金申购款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.基金赎回款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) |
9,980,708.71 |
-1,175,642.34 |
8,805,066.37 |
备注:
- |
7、期末投资组合情况
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的 比例(%) |
1 |
权益投资 |
13,818,196.00 |
98.20 |
|
其中:普通股 |
13,818,196.00 |
98.20 |
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
2 |
基金投资 |
90,090.90 |
0.64 |
3 |
固定收益投资 |
6,000.00 |
0.04 |
|
其中:债券 |
6,000.00 |
0.04 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
4 |
金融衍生品投资 |
-9,568.05 |
-0.07 |
|
其中:远期 |
0.00 |
0.00 |
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
期权 |
-9,568.05 |
-0.07 |
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,712.61 |
0.23 |
8 |
其他各项资产 |
134,498.29 |
0.96 |
|
合计 |
14,070,929.75 |
100.00 |
备注:
- |
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:元
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
C |
制造业 |
6,030,700.00 |
42.87 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
J |
金融业 |
5,533,896.00 |
39.34 |
K |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
L |
租赁和商务服务业 |
2,253,600.00 |
16.02 |
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
13,818,196.00 |
98.23 |
备注:
- |
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合(如有)
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
港股通 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
备注:
- |
信息披露报告是否经托管机构复核:
是 |