正泽元价值成长1号私募基金、正泽元量化3号私募证券投资基金持有债券的估值方式的说明
更新时间:2021/3/29
关于正泽元价值成长1号私募基金
和正泽元量化3号私募证券投资基金
持有债券的估值方式的申请
尊敬的各位投资人:
您好,由我司管理的产品【正泽元价值成长1号私募基金、正泽元量化3号私募证券投资基金】(以下简称“该产品”)中持有的19紫光02(155279)的估值方式现为交易所收盘价估值,债券利息按照票面利率每日计提。
为了更公允的反映基金中持有该债券的价值,现决定申请将该产品中持有的19紫光02(155279)的估值方式变更为中证违约债估值,上一期债券利息估值方式变更为已计提利息回冲为零,下一期债券利息估值方式为停止计息且已计提下一期利息回冲为零。生效日期为2021年【3】月【29】日(估值日)。
我司将做好投资者信息披露工作。
特此申请!
上海正泽元资产管理有限公司
2021年3月29日